從數(shù)據(jù)到行動：合法平臺上的股票策略全景（可量化、可落地）
想象一下，你的賬戶像航海日志，每一筆交易都是一次記錄——這不是夢話，是量化可證的習慣。先給出一套可復現(xiàn)的框架：投資方案調(diào)整→收益評估→交易技巧→信息披露→行情監(jiān)控→經(jīng)驗總結，循環(huán)迭代。
投資方案調(diào)整：用權重法+波動率平衡。示例：A股50%、B股30%、C股20%；預期收益12%、8%、5%，則組合預期收益=0.5*12%+0.3*8%+0.2*5%=8.5%/年。用協(xié)方差矩陣Σ（示例σ_A=15%, σ_B=12%, σ_C=10%，相關系數(shù)ρ_AB=0.4, ρ_AC=0.2, ρ_BC=0.3）計算組合波動率σ_p= sqrt(w'Σw)≈6.0%。夏普比率=(8.5%-2%)/6%=1.08，作為是否調(diào)整的量化門檻。
股票收益評估：回測3年，記錄年化收益、年化波動、最大回撤。示例回測：年化14%、波動10%、最大回撤9%——如果回撤>12%，觸發(fā)方案重構。
交易技巧（口語化、可執(zhí)行）：1) 單筆風險控制1%賬戶資金；2) 以ATR設置止損（例如股價50元，ATR=1.5元，止損距離=3ATR=4.5元，則倉位=賬戶*1%/4.5元≈可買股數(shù)）；3) 用簡化Kelly計算倉位：勝率55%、平均盈虧比2，則Kelly≈32.5%，建議取1/4→約8%最大倉位上限。
信息披露與合法平臺要求：選擇有資金隔離、監(jiān)管牌照的平臺，保留KYC記錄、交易流水和回測代碼；對外披露應包含凈值曲線、回撤、樣本區(qū)間與交易成本，確保透明。
行情走勢監(jiān)控：結合量價和指標觸發(fā)器——均線交叉（20/60日）、成交量放大>50%、RSI>70/30作超買超賣參考。用自動化腳本每15分鐘更新信號，若信號反轉(zhuǎn)且觸發(fā)條件≥2項，則人工復核。
經(jīng)驗總結（實操味）：數(shù)據(jù)會說話，但不要過度擬合；紀律比直覺重要。每月統(tǒng)計勝率、平均盈虧、持倉期，用數(shù)字驅(qū)動優(yōu)化。
分析過程透明化：所有假設、參數(shù)、樣本期、手續(xù)費假定（示例0.1%/筆）都寫入回測報告，便于復核。
互動時間：
1）你更偏好“穩(wěn)健派（低波動）”還是“進取派（高收益）”？投票：穩(wěn)健/進取
2）在止損設置上，你更喜歡按百分比還是按ATR？選擇：百分比/ATR
3）愿意讓我把示例回測代碼發(fā)給你嗎？選擇：要/不要
作者：顧晨發(fā)布時間：2025-10-03 12:10:33